伊吾，非常袖珍的一个小城，属于哈密，乍一听总让人联想起那位古代的名相——伊尹。
伊吾原来叫伊吾卢，最早见于《汉书·西域传》，是古代匈奴、呼衍部的游牧地名，源自古匈奴语。“伊吾”意思是羊，“卢”为聚集、众多，合起来就羊群聚集的地方，非常诗意。魏晋以后，读音里逐渐省去了“卢”，只称伊吾，一直沿用至今。